Fx Optionen Cftc

FX-Optionen Nasdaq bietet eine Vielzahl von Derivatangeboten, einschließlich FX-Optionen, die Einzelhandels - und institutionellen Händlern die Möglichkeit bieten, Optionen auf sieben großen Fremdwährungen zu handeln. Features und Funktionalität Einfach zu handhaben: Retail-fokussiert und Größe US-Dollar-abgerechnet, anstatt in zugrunde liegenden Fremdwährung Handel in Ihrer Fremdwährung Optionen genehmigt Brokerage-Konto European-Style-Übung, kann aber immer gekauft oder verkauft werden vor dem Verfall Einfach zu verstehen : Zeigt ähnlich wie Indexoptionen - Verschieben der Dezimalzahl zwei Orte nach rechts Getting Started Nasdaq FX Optionen sind so strukturiert, dass sie für den Handel über jedes genehmigte Optionskonto bei einem Wertpapiermakler-Händler verfügbar sind. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit Nasdaq FX Optionen, indem Sie Ihren Broker-Händler kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten. FX-Optionen Fact SheetKäufe von Händlern Die Crans-Berichte (Crans) stellen eine Aufschlüsselung der einzelnen Dienstzeiten für Märkte dar, in denen 20 oder mehr Händler Positionen halten, die den von der CFTC festgelegten Berichtsniveaus entsprechen oder über diesen liegen. Bitte beachten Sie den offiziellen Release Schedule für einen Kalender der Veröffentlichungstermine. Berichte sind sowohl im Kurz - als auch im Langformat verfügbar. Der Kurzbericht zeigt offene Zinsen gesondert durch meldepflichtige und nicht reportable Positionen. Für berichtspflichtige Positionen werden zusätzliche Daten für kommerzielle und nicht-kommerzielle Beteiligungen, Ausbreitung, Änderungen aus dem vorherigen Bericht, Prozente von offenen Zinsen nach Kategorie und Anzahl der Händler zur Verfügung gestellt. Der lange Bericht, zusätzlich zu den Informationen in der kurzen Bericht, gruppiert die Daten nach Ernte Jahr, wo angemessen, und zeigt die Konzentration der Positionen von den größten vier und acht Händler gehalten. Ergänzende Berichte zeigen aggregierte Futures und Optionspositionen von Noncommercial, Commercial und Index Traders in 12 ausgewählten Agrarrohstoffen. Geschichte der disaggregierten COT-Daten - 20. Oktober 2009 CFTC wird mehr als drei Jahre Geschichte der disaggregierten Daten zur Verfügung stellen, die in den wöchentlichen Commitments of Traders (COT) Berichten enthalten sind. Die Geschichte für die 22 Rohstoff-Futures-Märkte, die derzeit in den wöchentlich disaggregierten COT-Berichten enthalten sind, die erstmals am 4. September 2009 veröffentlicht wurden, steht ab Dienstag, 20. Oktober 2009 zur Verfügung. Maschinell lesbare Dateien befinden sich auf der CFTC-Website Zurück zu 13. Juni 2006. Ein Typ ist eine gezippte, kommagetrennte Textdatei Historisch Komprimiert, während der andere Typ eine gezippte Excel-Datei ist. Historische Komprimierung Darüber hinaus wird die 3-jährige Geschichte in einer sichtbaren Datei auf der CFTC-Website, von der Rohstoffgruppe und innerhalb der Gruppe, durch Ware verfügbar sein. Historische Viewables Diese sichtbaren Dateien sind nur im Langformat verfügbar. Bitte beachten Sie: CFTC behält keine Historie großer Trader-Klassifikationen bei. Daher werden aktuelle Klassifikationen verwendet, um die historischen Positionen jedes berichtspflichtigen Händlers zu klassifizieren (dieser Ansatz wird gemeinhin als Backcasting bezeichnet, siehe D-COT Erläuterungen zu, Disaggregierte Erläuterungen.) Sonderankündigung Keine Ankündigungen zu diesem Zeitpunkt. Berichte vom 21. Februar 2017 - Aktuelle disaggregierte Berichte: Swaps Report Data Dictionary Die Definitionen, die im CFTC Swaps Report Data Dictionary dargelegt sind, dienen dazu, die Nutzer zu verstehen, die die in den Berichtstabellen enthaltenen Daten verstehen. Definitionen geben weder die Aussagen der Kommission über die rechtliche Bedeutung oder Bedeutung eines Wortes oder Begriffs an und es ist keine Definition vorgesehen, um die Ansichten der Kommission über eine Handelsstrategie oder eine ökonomische Theorie anzugeben oder vorzuschlagen. Die im CFTC-Swaps-Bericht verwendeten Asset-Class-Definitionen spiegeln in dem Umfang wider, in dem die Asset-Class-Definitionen, die von der Provisions-Echtzeit-Reporting der Swap-Transaktionsdatenregel festgelegt wurden, praktikabel sind. Die Zins-Asset-Klasse umfasst den Basiswert eines Swaps, der in erster Linie auf einem oder mehreren Referenzzinssätzen basiert, wie z. B. Swaps von Zahlungen, die durch feste und variable Zinssätze ermittelt werden. Die Zins-Asset-Klasse umfasst auch Cross-Currency-Swaps, die in einigen CFTC Swaps Report-Tabellen separat ausgewiesen werden. Die Kredit-Asset-Klasse umfasst den Basiswert eines Swaps, der in erster Linie auf einem oder mehreren Schuldverschreibungsinstrumenten basiert, einschließlich, ohne Einschränkung, jeden Swap, der in erster Linie auf einem oder mehreren breitbandigen Indizes im Zusammenhang mit Schuldverschreibungen und einem Swap, der ein Indexkredit ist, Default Swap oder Total Return Swap auf einem oder mehreren Indizes von Schuldinstrumenten. Devisentermingeschäfte (FX) Die FX Assetklasse umfasst nur die Transaktionen, die den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem festen Zinssatz beinhalten, der bei Beginn des Vertragsabschlusses sowie der umgekehrte Umtausch vereinbart wurde Diese beiden Währungen zu einem späteren Zeitpunkt und zu einem festen Zinssatz, der bei Beginn des Vertragsabschlusses vereinbart wird. Die Equity-Asset-Klasse umfasst den Basiswert eines Swap, der in erster Linie auf Beteiligungspapiere basiert, einschließlich, ohne Einschränkung, einen Swap, der in erster Linie auf einem oder mehreren breitbandigen Indizes von Aktienwerten und einem Total Return Swap auf einem oder mehreren Aktienindizes basiert. Die andere Rohstoff-Assetklasse umfasst den zugrunde liegenden Swap, der nicht in den Kategorien Kredit-, Devisen-, Eigenkapital - oder Zins-Asset-Klassen enthalten ist, einschließlich, ohne Einschränkung, jeden Swap, für den die primäre Basis-Posten eine physische Ware oder der Preis oder eine solche ist Anderer Aspekt einer physischen Ware. Zinssatz-Produkte Ein Zinsswap (IRS) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Kontrahenten, bei denen eine Partei regelmäßige Zahlungen an eine andere Partei aufgrund eines Zinssatzes (entweder eines festen Zinssatzes oder eines variablen Zinssatzes) multipliziert mit einem Nominalbetrag im Austausch Für den Erhalt von periodischen Zahlungen auf der Grundlage eines Referenzzinssatzes (in der Regel ein Zinssatz oder Zinsindex) multipliziert mit demselben Nominalbetrag (in den meisten Fällen). Eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien (bekannt als Gegenparteien), in denen eine Partei (der feste Zinszahler) periodische Zahlungen (das feste Bein) an eine andere Partei (der variabel verzinsliche Zahler) auf der Grundlage eines festen Zinssatzes multipliziert mit einem fiktiven Betrag in Tausch für den Erhalt von periodischen Zahlungen (das schwimmende Bein) auf der Grundlage eines variablen Zinssatzes multipliziert mit demselben Nominalbetrag (in den meisten Fällen), auf dem die festen Zinszahlungen basieren. Zum Beispiel tritt die Partei A in eine Fünf-Jahres-Vereinbarung mit der Partei B ein, in der die Partei A vierteljährliche Zahlungen an die Partei B von 0,4 mal 10.000.000 (der Nominalbetrag) macht und die Partei B vierteljährliche Zahlungen an die Partei A des 3-Monats-USD-LIBOR-Satzes vornimmt Mal 10.000.000 Fixed-Float Swaps werden häufig verwendet, wenn eine Partei ein variabel verzinsliches Darlehen abgeschlossen hat und die variablen Zinszahlungen für feste Zinszahlungen austauschen möchte. Eine Vereinbarung zwischen zwei Gegenparteien, bei denen beide Parteien einen festen Zinssatz zahlen, den sie sonst nicht außerhalb einer Swap-Vereinbarung erhalten könnten, wenn jede Gegenpartei eine andere native Währung verwendet, sondern in den anderen Gegenparteien native Währung Geld ausleihen will. Fixed-Fixed Swaps nehmen in der Regel entweder einen Null-Coupon-Swap oder einen Cross-Currency-Swap an und werden in der Regel als solche im CFTC Swaps Report erscheinen. Basis (oder Float-Float) Eine Vereinbarung zwischen zwei Kontrahenten, bei denen eine Partei periodische Zahlungen an eine andere Partei aufgrund eines variablen Zinssatzes multipliziert mit einem Nominalbetrag im Austausch für den Erhalt von periodischen Zahlungen auf der Grundlage eines anderen variablen Zinsindex multipliziert mit dem Der gleiche Nennbetrag, auf den die variabel verzinslichen Zahlungen beruhen. Zum Beispiel tritt die Partei A in eine Fünf-Jahres-Vereinbarung mit der Partei B ein, in der die Partei A vierteljährliche Zahlungen an die Partei B des 3-Monats-Treasury-Bill-Zinssatzes 10.000.000 (der Nominalbetrag) macht, und die Partei B macht vierteljährliche Zahlungen an die Partei A von Die 3 Monate USD LIBOR Rate mal 10.000.000. Basis-Swaps werden häufig verwendet, wenn eine Partei in zwei Geldmärkten tätig ist und das Zinsänderungsrisiko begrenzen möchte. Eine Vereinbarung zwischen zwei Gegenparteien, in denen eine Partei (der feste Zinszahler) regelmäßige Zahlungen an eine andere Partei (der variabel verzinsliche Zahler) auf der Grundlage eines festen Zinssatzes multipliziert mit einem Nominalbetrag im Austausch für den Erhalt von periodischen Zahlungen auf der Grundlage einer Inflation Rate-Index multipliziert mit dem gleichen Nominalbetrag, auf dem die festen Zinszahlungen basieren. Zum Beispiel tritt die Partei A in eine Fünf-Jahres-Vereinbarung mit der Partei B ein, in der die Partei A vierteljährliche Zahlungen an die Partei B von 0,4 mal 10.000.000 (der Nominalbetrag) macht und die Partei B vierteljährliche Zahlungen an die Partei A des Verbraucherpreisindexes (CPI ) Rate mal 10.000.000. Inflation Swaps werden häufig verwendet, wenn eine Partei sich gegen die Preiserhöhungen im Markt absichern möchte. OIS (Overnight Indexed Swap) Eine Vereinbarung zwischen zwei Kontrahenten, bei denen eine Partei (der feste Zinszahler) periodische Zahlungen an eine andere Partei (der variabel verzinsliche Zahler) auf der Grundlage eines festen Zinssatzes multipliziert mit einem Nominalbetrag im Austausch für den Erhalt von Periodische Zahlungen auf der Grundlage eines Übernachtungsindexes multipliziert mit demselben Nominalbetrag, auf dem die festen Zinszahlungen beruhen. Zum Beispiel tritt die Partei A in eine einjährige Vereinbarung mit der Partei B ein, in der die Partei A Zahlungen auf einen bestimmten Zeitraum an die Partei B von 0,15 mal 10.000.000 leistet und die Partei B monatliche Zahlungen an die Partei A auf der Grundlage des Durchschnitts der über Nacht Bundesfonds leistet Rate über dem vorherigen Monat mal 10.000.000. Unternehmen treten häufig in OIS-Vereinbarungen ein, wenn eine Partei die Zahlungen auf ein Darlehen auf der Grundlage von festen, kurzfristigen Zinssätzen für Zahlungen auf der Grundlage eines variablen, über Nacht Darlehenszinssatzes tauschen möchte. FRA (Forward Rate Agreement) Eine Vereinbarung, bei der zwei Gegenparteien mit dem Zinssatz (dem Forward Rate) übereinstimmen, der auf einen fiktiven Nennbetrag eines zugrunde liegenden Geldmarktzinssatzes zu einem Terminsatzdatum anfällt. Eine Partei (der Käufer oder Kreditnehmer) leistet eine Zahlung an die andere Partei (der Verkäufer oder Kreditgeber), wenn der tatsächliche Zinssatz unter dem vereinbarten Satz am Abrechnungsdatum liegt. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verkäufer, den Käufer zu bezahlen, wenn der tatsächliche Zinssatz über dem vereinbarten Satz am Abrechnungsdatum liegt. Die Zahlung beruht auf der Differenz zwischen dem vereinbarten Satz und dem tatsächlichen Satz des Index, der auch als Abrechnungssatz bezeichnet wird, einen Nennbetrag und einen Zeitraum oder eine Laufzeit von 90 oder 180 Tagen. FRAs werden grundsätzlich in Form von monatlichen Kombinationen der Zeit bis zum Forward Settlement Date und der Zeit bis zur Fälligkeit des fiktiven zugrunde liegenden Index zitiert. Zum Beispiel wird ein FRA mit drei Monaten, um die Abwicklung auf eine dreimonatige Sicherheit vorzusehen, als 3 x 6 bezeichnet. Wenn zwei Parteien einen Terminkurs von 4 auf einen Nominalwert von 10.000.000 und den tatsächlichen Zinssatz auf der Vorderseite vereinbaren Abrechnungsdatum ist 5, würde der Verkäufer dem Käufer den Abrechnungsbetrag zahlen, der berechnet wird als: (0,05 0,04) x (90360) x 10,000,000 1 (0,05 x 90360) w hier drei Monate wird als neunzig Tage angenommen und ein Jahr ist dreihundert und Sechzig Tage. Ein Zinssatz Cap ist eine Vereinbarung zwischen dem Verkäufer oder Anbieter, der Cap und ein Kreditnehmer zu begrenzen die Kreditnehmer variabel Zinssatz auf bestimmte Ebene für einen Zeitraum von Zeit. Der Kreditnehmer wählt einen Referenzzinssatz wie die 3 Monate USD LIBOR Rate, eine Zeitspanne wie 2 Jahre und eine Schutzrate wie 0,6. Die Kappe besteht aus einer Serie oder Streifen, von Rechten, einen FRA zu der Schutzrate zu kaufen, auch als Streiksatz bezeichnet. Jedes Recht, genannt Caplet, zahlt den Kreditnehmer eine Summe, wenn der Referenzzinssatz die Schutzrate übersteigt. Ein Zinsfußboden ähnelt einer Zinskapitalvereinbarung. Eine Etage garantiert den Anlegern eine variabel verzinsliche Kapitalrendite nicht über einen festgelegten Zeitraum unter ein bestimmtes Niveau. In einigen Fällen können die Gegenparteien gleichzeitig eine Kappe und einen Boden verhandeln, auch als Kragen bezeichnet werden, wobei die Kosten für den Überspannungsschutz mit dem Verkauf des Downside-Preisbodens ausgeglichen werden. Ein Swap gilt als exotisch, wenn er eine Anzahl von benutzerdefinierten Attributen enthält, die außerhalb des Standardaustauschs von Zahlungen liegen, die in den obigen Swap-Definitionen beschrieben sind. Solche Attribute können Optionalitäten enthalten, die durch einige zuvor vereinbarte Änderungen der Referenzwerte ausgelöst werden. Die meisten exotischen Zinsswaps haben zwei Zahlungsbeine: ein Finanzierungsbein und ein exotisches Coupon-Bein Eine Anleihe - (oder Schulden-) Option verleiht das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu kaufen (wenn es eine Call-Option ist) oder zu verkaufen (falls es ist Eine Put-Option) eine Anleihe zu einem bestimmten Termin für den angegebenen Preis, den so genannten Ausübungspreis. Eine Swaption gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Swap-Vereinbarung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt einzugehen, im Gegenzug für eine Optionsprämie (dh ein Teil des Preises des Swaps, der die zusätzliche Ungewissheit über die Frage, ob oder nicht, widerspiegelt Der Käufer wird tatsächlich in den Swap eintreten). Ein Cross-Currency-Swap, der auch als Cross-Currency-Swap-Swap bezeichnet wird, ist eine Vereinbarung zwischen zwei Kontrahenten, um Zinszahlungen und Principals, die auf zwei verschiedene Währungen lauten, auszutauschen. Bei einem festverzinslichen Cross-Currency-Swap, der im Allgemeinen als Cross-Currency-Coupon-Swap bezeichnet wird, ist der Zinssatz für ein Bein schwimmend und der Zinssatz auf der anderen Seite ist fixiert. Solche Swaps werden in der Regel für eine kleine Währung gegen USD verwendet. Ein Währungsswap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Gegenparteien, um Zinszahlungen und Kapitalgesellschaften, die auf zwei verschiedene Währungen lauten, auszutauschen, wobei der Zinssatz für beide Beine ein fester Zinssatz ist. Ein Cross-Currency-Swap, der auch als Cross-Currency-Swap bezeichnet wird, ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, um Zinszahlungen und Principals, die auf zwei verschiedene Währungen lauten, auszutauschen. In einem Floating-for-Floating-Cross-Currency-Swap, der im Allgemeinen als Cross-Currency-Basis-Swap bezeichnet wird, ist der Zinssatz für beide Beine ein variabler Zinssatz. Cross-Currency-Basis-Swaps werden üblicherweise für große Währungspaare wie EURUSD und USDJPY verwendet. Ein Credit Default Swap (CDS) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Kontrahenten, in denen eine Partei, der Schutzverkäufer, verpflichtet, die Zahlung (das Schutzbein) an die andere Partei, den Schutzkäufer, zu leisten, falls ein Kreditereignis gegen eine bestimmte Schuld ( Bekannt als die Referenzverpflichtung), ein Korb von Schulden (bekannt als Referenz-Pool), ein Schuldner Emittent (bekannt als die Referenz-Einheit), ein Kredit-Index (bekannt als Referenz-Index), oder jede andere Swap zugrunde liegenden Referenz im Austausch für Periodische Zahlungen (Gebührengebühr) vom Schutzkäufer. Der Höchstbetrag des Schutzes des Schutzverkäufers entspricht dem Nominalbetrag des Swaps. Credit Default Swaps werden üblicherweise nach der Art der Referenzverpflichtung oder dem Referenzindex, der Art und der geografischen Lage des Referenzobjekts und der Besoldungsgruppe (z. B. Investment Grade, High Yield oder Emerging Markets) kategorisiert, wenn das CDS als Referenz dient Index oder Index-Tranche. Eine Index-Tranche ist ein Teil eines Index, dessen Bestandteile die gleiche Kredit-Seniorität teilen. Die Definitionen von Index Tranche und Index-Produkten, die in diesem Abschnitt des Data Dictionary enthalten sind, spiegeln die von ISDA verwendeten Definitionen wider. Index Tranche Asia Eine synthetische Collateralized Debt Obligation (CDO) basiert auf einem asiatischen CDS-Index, bei dem jede Tranche (Equity, Mezzanine, Senior und Super Senior) auf ein anderes Segment der Verlustverteilung des zugrunde liegenden CDS-Index verweist. Index Tranche - Asien umfasst Japan und Australien, zusätzlich zu den asiatischen Ländern des Landes. Index Tranche Europe Eine synthetische Collateralized Debt Obligation (CDO) auf Basis eines europäischen CDS-Index, bei dem jede Tranche (Equity, Mezzanine, Senior und Super Senior) auf ein anderes Segment der Verlustverteilung des zugrunde liegenden CDS-Index verweist. Index Tranche - Nordamerika Eine synthetische Collateralized Debt Obligation (CDO) basiert auf einem nordamerikanischen CDS-Index, bei dem jede Tranche (Equity, Mezzanine, Senior und Super Senior) auf ein anderes Segment der Verlustverteilung des zugrunde liegenden CDS-Index verweist. Index Tranche Andere Eine synthetische Collateralized Debt Obligation (CDO), die auf einem CDS - Index basiert, der nicht zu den Asien -, Europa - oder Nordamerika - Kategorien gehört, wobei jede Tranche (Equity, Mezzanine, Senior und Super Senior) auf ein anderes Segment der Verlustverteilung des zugrunde liegenden CDS-Index. Ein standardisiertes Kreditderivat, bei dem die zugrunde liegenden Referenzobjekte ein definierter Korb asiatischer Kredite sind. Index - Asien umfasst Japan und Australien, zusätzlich zu den asiatischen Ländern. Ein standardisiertes Kreditderivat, bei dem die zugrunde liegenden Referenzgesellschaften ein definierter Korb europäischer Kredite sind. Index - Nordamerika Ein standardisiertes Kreditderivat, bei dem die zugrunde liegenden Referenzobjekte ein definierter Korb von nordamerikanischen Krediten sind. Ein standardisiertes Kreditderivat, bei dem die zugrunde liegenden Referenzobjekte ein definierter Korb von Krediten sind, die nicht zu den Asien-, Europa - oder Nordamerika-Kategorien gehören. Total Return Swap Ein Gesamtrendite-Swap (oder Total Return Swap, TRS) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Kontrahenten, bei denen eine Partei, der Verkäufer des Kreditrisikos, verpflichtet, der anderen Partei den Wertunterschied eines bestimmten Vermögenswertes zu zahlen Oder Derivat eines Vermögenswertes oder eines Index, multipliziert mit einem vereinbarten Nominalwert, sollte dieser Wert zwischen bestimmten Zeiträumen ansteigen. Im Gegenzug verpflichtet sich die andere Partei, der Käufer des Kreditrisikos, den Wertunterschied des angegebenen Vermögenswertes multipliziert mit dem Nominalwert zu bezahlen, falls dieser Wert zwischen den gleichen Zeiträumen abnimmt. Zum Beispiel können die Parteien eine zweijährige Vereinbarung abschließen, in der alle drei Monate der Wert des fx Capital Aggregate Bond Index auf ihren Wert drei Monate zuvor verglichen wird. Wenn die vereinbarte Nominalität US 10.000.000 war und der Wert 0,04 oder 4 Basispunkte (bps) erhöhte, würde der Verkäufer den Käufer US 4.000 bezahlen. Wenn nach weiteren drei Monaten der Wert um 3bps sank, würde der Käufer den Verkäufer US 3.000 bezahlen. Im Rahmen der Vereinbarung kann der Käufer auch eine zusätzliche Zahlung an den Verkäufer auf der Grundlage eines variablen Zinssatzes multipliziert mit dem Nominalwert vornehmen. Total Return Swaps erscheinen häufig in Assetklassen, die nicht der Credit Asset Class sind. Für den CFTC Swaps Report werden jedoch alle Total Return Swaps nur in der Credit Asset Class gezählt. Eine Option, um einen vorgegebenen Kredit-Swap einzugehen, wobei der Inhaber der Option das Recht hat, aber nicht die Verpflichtung, einen Swap zu einem bestimmten zukünftigen Datum und zu einem bestimmten zukünftigen Kurs und Term zu tätigen.